La Methods in International Finance Network (MIFN) celebró en Barcelona el 16 y 17 de junio la segunda edición de su workshop anual. El objetivo de estas sesiones de trabajo es promover el intercambio de nuevas ideas en el campo de las finanzas internacionales, especialmente en lo que a los métodos y aplicaciones se refiere.
El encuentro, moderado por el actual presidente del Consejo del MIFN y profesor del IESE, Javier Gómez Biscarri, reunió a diferentes especialistas que presentaron sus trabajos más relevantes, expuestos posteriormente a discusión general.
Entre los papers presentados por los candidatos a doctoral destacaron “Co-movements of different asset classes during market stress” de Jan Piplack (University of Maastricht), "Modelling Exchange Rate Tensions: A Dynamic Duration Approach" de Jeroen van den Berg (University of Maastricht), “Returns to Momentum Strategies in the Futures Markets” de Vadim Sidorov (IESE Business School) o “The Dark Side of Global Integration: Increasing Tail Dependence” de Robert Vermeulen (University of Maastricht and University of Luxembourg). Junto a estos trabajos, también se presentaron numerosos papers econométricos de las Universidades de Bonn, Alicante, UC Santa Cruz o la University of Piraeus.
El evento incluyó también una keynote lecture del documento “Multivariate location-scale mixtures of normals and mean -variance- skewness portfolio allocation” de Enrique Sentana (CEMFI), y una sesión macroeconómica de la mano de Luis A. Gil-Alana, de la Universidad de Navarra.
Los trabajos presentados en estos workshops han ido publicándose consistentemente en las principales revistas de finanzas internacionales, cumpliendo así con el objetivo prioritario del MIFN: promover y compartir, a nivel internacional, los últimos avances en la investigación relativa a finanzas.
