Rafael
de Santiago
Professor de Análisis de Decisiones
• Ph.D. in Mathematics, University of California, Irvine
• Ph.D. in Economics, University of Valladolid
• M.Sc. in Mathematics, University of California, San Diego
Rafael de Santiago es profesor ordinario del Departamento de Análisis de Decisiones. Es doctor en Matemáticas por la Universidad de California, Irvine, doctor en Economía por la Universidad de Valladolid y Máster en Matemáticas por la Universidad de California, San Diego.
Su investigación se sitúa en la intersección de análisis estocástico, la teoría de rough paths, machine learning y finanzas matemáticas, con especial atención a la identificación y calibración de modelos de volatilidad estocástica mediante signaturas, así como el análisis de la varianza realizada a partir de datos financieros de alta frecuencia. También ha trabajado en métodos asintóticos para la valoración de derivados.
Al inicio de su carrera, su interés por los fundamentos de la teoría económica lo llevó a la Historia del Pensamiento Económico, donde estudió el desarrollo histórico de la Teoría de la Utilidad y el Bienestar Social. Además de su labor investigadora, ha realizado proyectos de consultoría en las áreas de gestión de riesgos, modelización financiera y optimización.
Áreas de interés.
• Rough Volatility y modelos de volatilidad estocástica
• Path signatures en finanzas
• Machine Learning
• Finanzas computacionales
• Toma de decisiones en entornos de incertidumbre
• Gestión de riesgos